Indicadores de negociação adaptativa

Indicador Técnico da Zona de Preços Adaptativa Explained A zona de preços adaptáveis ​​(APZ) é um indicador técnico desenvolvido por Lee Leibfarth que foi descrito pela primeira vez na Análise Técnica de Stocks amp Commodities (Setembro de 2006, Identificar o Ponto de Viragem: Negociação com uma Zona de Preços Adaptáveis). A APZ é um indicador baseado em volatilidade que aparece como um conjunto de bandas colocadas sobre um gráfico de preços. Especialmente útil em mercados não tendentes e agitados, a APZ foi criada para ajudar os comerciantes a encontrar potenciais pontos de inflexão nos mercados. Este artigo examinará os cálculos por trás da APZ, bem como alguns dos possíveis aplicativos de negociação. (Os princípios da psicologia do mercado estão subjacentes a cada ferramenta de gráficos. Para saber mais, consulte Psicologia de Negociação e Indicadores Técnicos.) Cálculo da Zona de Preços Adaptáveis ​​A APZ é baseada em uma média móvel exponencial de dupla alisada de curto prazo que reage rapidamente ao preço Mudanças com atraso reduzido. Uma média móvel exponencial de outra média móvel exponencial (EMA) é utilizada para criar uma média de reação rápida. Uma média móvel exponencial dá mais peso ou valor aos dados de preços mais recentes em um período de lookback especificado. Isso difere de uma média móvel simples (SMA) que dá igual peso a todos os pontos de dados no período de lookback. Uma vez que uma EMA enfatiza a atividade de preços mais recente, é capaz de responder mais rápido às atuais flutuações de preços e mudanças nas condições de mercado. A APZ usa os preços de fechamento de uma EMA de cinco períodos de outra EMA de cinco períodos. O componente adaptativo do cálculo das APZs vem do uso de uma gama adaptativa para medir a volatilidade. Esse valor de volatilidade é alcançado ao computar o EMA de cinco períodos de EMA de cinco períodos do atual alto menos o baixo atual: Valor de Volatilidade EMA de Cinco Períodos de EMA de Cinco Períodos de (Alto Baixo) O valor de volatilidade é então multiplicado por um Factor de desvio (por exemplo, um fator de desvio de dois) para criar as bandas superior e inferior. O fator de desvio afetará a distância que as bandas aparecem a partir de fatores de desvio de preço médio mais elevados, abrangerão o preço mais frouxamente, os valores de desvio mais baixos seguirão o preço mais de perto. Uma vez que o valor de volatilidade foi multiplicado por um fator de desvio particular, o valor de volatilidade é adicionado para criar a banda APZ superior e subtraído para determinar a menor banda APZ: Faixa APZ superior (Fator de desvio de valor de volatilidade) Valor de volatilidade Baixa de APZ mais baixa (Volatilidade Factor de desvio de valor) Valor de volatilidade Como funciona Os cálculos da APZ formam duas bandas que aparecem em um gráfico de preços. As bandas APZ superiores e inferiores não são nem uniformes nem simétricas. Em contrapartida, as bandas formadas pela APZ levam em consideração a volatilidade e a mudança de forma e largura (distância entre si) à medida que ocorrem mudanças na atividade de preços. Em geral, a distância entre as bandas APZ superiores e inferiores aumentará com oscilação dos preços maiores, e irá se contrair durante períodos de menor movimento de preços. Portanto, bandas amplas são indicativas de maior volatilidade e bandas estreitas representam períodos de volatilidade diminuída. Isso é mostrado na Figura 1, um gráfico diário do contrato de futuros e-mini Russell 2000. Figura 1: Este gráfico diário do contrato de futuros e-mini Russell 2000 mostra como as bandas da APZ reagem às mudanças na volatilidade. Gráfico criado com a TradeStation. A atividade de preços tende a permanecer principalmente nas bandas das APZs. Quando o preço cruza acima ou abaixo das bandas, desviou-se da sua média estatística, e o preço conseqüentemente tende a retornar à média estatística dentro das bandas. Com isso em mente, a APZ pode ajudar os comerciantes a identificar possíveis pontos de inflexão: quando o preço cruza acima da faixa APZ superior, surge uma oportunidade de venda, uma vez que o preço tem uma atração estatística para retornar dentro das bandas das APZs quando o preço cruza abaixo da banda APZ mais baixa, Ocorre uma oportunidade de compra. (Ao usar vários indicadores técnicos em conjunto, chamados de correlação, os comerciantes podem trazer a imagem geral sobre um estoque em um foco mais claro. Para mais informações, consulte 3 Ferramentas técnicas para melhorar sua negociação.) Aplicações comerciais O indicador APZ pode ser útil para qualquer mercado Ou intervalo de gráfico, e é particularmente adequado para mercados agitados e não tendentes. O método mais básico para usar a APZ é entrar em uma posição curta (vender) quando o preço viola a banda APZ superior e, inversamente, entrar em uma posição longa (comprar) quando o preço viola a banda APZ mais baixa. A Figura 2 mostra um gráfico de um minuto do contrato de futuros e-mini Russell 2000. As áreas amarelas e destacadas mostram onde o preço cruzou acima ou abaixo das bandas da APZ. Essas instâncias também são marcadas por um pequeno ponto azul anexado à barra de preços onde a violação ocorreu. Figura 2: Este gráfico de um minuto do contrato de futuros e-mini Russell 2000 mostra onde o preço violou as bandas da APZ, indicadas aqui pelos pontos azuis (com destaques amarelos). Gráfico criado com a TradeStation. Embora a APZ seja útil para estabelecer potenciais oportunidades de compra e venda, sua capacidade de ser usada como um sistema de comércio independente é limitada. Como as bandas APZ não são simétricas, os comerciantes devem usar metas de lucro e outras técnicas de gerenciamento de dinheiro para fechar uma posição de negociação. Em outras palavras, os comerciantes não devem simplesmente esperar por um sinal oposto para fechar ou mudar uma posição. Além disso, como com quase qualquer indicador de negociação, um indicador separado pode ser útil para confirmar um sinal de compra ou venda. Como o APZ é adequado para mercados intermitentes, um indicador de medição de tendência, como o Índice Directivo Direcional (ADX), pode ser valioso para estabelecer a força relativa de uma tendência, confirmando ou refutando um sinal APZ. O ADX, criado por Welles Wilder, pode ajudar os comerciantes a determinar áreas em que uma tendência está perdendo força e, portanto, confirmar onde as reversões de preços provavelmente ocorrerão, conforme indicado pela APZ. O ADX mede a força relativa de uma tendência, mostrada em uma escala de zero a 100, e normalmente aparece como uma linha curva abaixo de um gráfico de preços. Os níveis de ADX abaixo de 30 e decrescentes representam uma tendência de enfraquecimento e podem confirmar oportunidades de reversões de preços antecipadas mostradas pela APZ. Onde o nível ADX está acima de 30 ou aumentando, a confirmação não ocorre e deve ser tomado cuidado com qualquer sinal APZ. (Siga esta ferramenta em risco reduzido e aumente o potencial de lucro. Leia ADX: O Indicador de Força de Tendência.) A Figura 3 mostra um gráfico com os indicadores APZ e ADX. Aqui, os valores ADX permanecem acima de 30 para todas as instâncias em que o preço penetrou nas faixas APZ. Esses sinais de entrada em potencial podem, portanto, ser ignorados, uma vez que o ADX não forneceu nenhuma confirmação. Figura 3: Este gráfico 144-tick do contrato de futuros e-mini Russell 2000 mostra o indicador Adaptive Price Zone usado com o ADX para confirmação. Nesse caso, os valores ADX mais altos indicam que a tendência ainda é forte e, portanto, os sinais APZ não são confirmados. Gráfico criado com a TradeStation. Conclusão O indicador técnico da APZ fornece aos comerciantes um método para detectar possíveis reversões de mercado. Uma vez que a APZ funciona melhor em mercados agitados e não tendentes, recomenda-se que os comerciantes utilizem um indicador de medição de tendência em conjunto com a APZ para evitar trocas comerciais durante períodos de forte atividade de mercado de tendências. As entradas para a APZ são ajustáveis ​​para corresponder ao instrumento de troca específico, intervalo de gráfico (como diariamente ou cinco minutos) e temperamento comercial. A configuração de desvio terá o maior efeito no indicador, com valores mais baixos seguindo o preço de forma mais próxima e valores maiores, dando ao preço mais espaço para saltar entre as bandas APZ superiores e inferiores. Bandas de preços são indicadores técnicos populares para comerciantes. Embora parecido com outras bandas, o indicador técnico da APZ usa um cálculo de média móvel mais rápido que permite que a APZ responda mais rapidamente às flutuações de preços. Particularmente durante mercados voláteis e de rápido movimento. Indicadores de Adaptação da Caixa de Ferramentas WiseTrader para Amibroker (AFL) Escrito pelo Administrador A WiseTrader Toolbox inclui uma série de indicadores que se adaptam às condições do mercado. Indicadores padrão como o RSI usam um número fixo de períodos em seus cálculos que podem funcionar bem em alguns mercados e mal em outros porque os mercados às vezes se apresentam e outras vezes eles trocam de lado. O indicador padrão geralmente seria ajustado para certas condições de mercado, como tendências de alta, mas isso é falho devido a uma série de fatores. Em primeiro lugar, os mercados mudam e você não pode usar o mesmo número de períodos nos mercados de alta, como você faz nos mercados comerciais. Em segundo lugar, o número de períodos em um indicador padrão não pode ser muito pequeno ou muito grande caso contrário, você será deslocado para fora do mercado ou não capturará movimentos de preços suficientemente grandes. Os indicadores adaptativos podem ajudar a resolver esses problemas. Por exemplo, a seguinte imagem do indicador adaptativo mostra uma média móvel exponencial de 15 dias em verde, média móvel exponencial de 40 dias em amarelo e média móvel adaptativa de 10 a 100 dias em rosa. Observe como o indicador adaptativo sai mais cedo do que a média móvel exponencial de 40 dias e evita que seja removido de grandes tendências, como a média móvel exponencial de 40 dias. Se você gostaria de ver um vídeo da média móvel exponencial adaptativa acima, clique aqui. O instantâneo abaixo mostra a janela de parâmetros para RSI adaptativo. A maioria dos indicadores adaptativos, com exceção do MACD adaptativo e da EMA, tem a mesma janela de parâmetros, mas sem a opção de suavização à medida que estão movendo indicadores de tipo médio. Cada indicador adaptativo tem uma escolha de 8 adaptadores diferentes para escolher. Isso inclui filtros de tendência e adaptadores baseados em ciclo para atender diferentes tipos de mercado e condições. Indicadores como o RSI também têm a opção de 5 lubrificantes diferentes para reduzir o ruído e o atraso, que realmente funciona muito bem para reduzir sinais falsos e melhorar a capacidade de resposta do indicador. Dê uma olhada no seguinte exemplo simples e observe como os sinais de sobrecompra e sobrevenda são mais claramente definidos e quase não há atraso na aplicação do alisamento. Principais razões pelas quais você deve usar o QuantShare: funciona com mercados dos EUA e internacionais (estoque, forex , Opções, futuros, ETF.) Oferece-lhe as ferramentas que o ajudarão a tornar-se um comerciante rentável. Permite implementar quaisquer idéias comerciais. Artigos e ideias Exchange com outros usuários da QuantShare. Nossa equipe de suporte é muito receptiva e responderá a todas as suas perguntas. 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Um exemplo seria criar um sistema de negociação baseado em uma única regra de compra e depois desligar e nesta regra, dependendo do desempenho deste último nos últimos 2 anos. O sistema de negociação pode ser tão simples quanto comprar um estoque quando seu índice de força relativa de 14 barras (RSI) for superior a 70. Essa estratégia pode ser transformada em um sistema de negociação adaptável, adicionando uma regra que analisa ou faz backtest a primeira regra, em O passado, e depois retorna seu desempenho ou qualquer outra métrica. Em seguida, verificamos a medida de simulação e tomamos a decisão com base nela. Exemplo: Desligue a regra RSI se a medida for negativa. Aqui estão quatro indicadores de negociação que podem ajudá-lo a criar sistemas de negociação adaptativos. Esses indicadores foram criados usando a ferramenta Criar Função do software de negociação QuantShare. Eles estão disponíveis no servidor de compartilhamento e podem ser facilmente modificados para atender às suas necessidades. O Indicador de Compra é uma função muito poderosa que analisa o desempenho de uma regra de negociação sobre o número especificado de barras. Para cada barra de negociação, calcula o retorno médio dos diferentes negócios que foram gerados durante as barras N anteriores. Cada troca é tomada quando a regra de compra fornecida é VERDADEIRA e é encerrada após um número específico de barras (regra N-Bar Stop). Exemplo: rule1 close sma (30) buy rule1 e BuyInd (rule1, 20, 250) 0 Compre um estoque quando o preço for maior do que a média móvel de 30 barras e quando o retorno médio dos negócios gerados pela regra1, no último ano , É positivo. A estratégia de negociação adaptativa usa uma parada de 20 bar como regra de saída. Durante uma simulação, este indicador permite que você execute backtests dentro de um backtest. Link de download do indicador: Indicador de Compra Indicador de Negociação de SimulaçãoBacktest Esta é uma variação do Indicador de Compra. A função contém um parâmetro adicional que permite especificar um número mínimo de negócios. O retorno da estratégia é definido como zero se o número de negociações geradas por esta regra adaptativa (para cada barra de negociação) estiver abaixo desse número. Aqui está um exemplo baseado em duas regras de negociação: rule1 close hhv (close, 5) rule2 volume 2sma (volume, 20) buy rule1 e rule2 e BuyInd1 (rule1, 5, 10, 250) 0 e BuyInd1 (rule2, 5, 10 , 250) 0 Um sinal de compra é gerado se: - O estoque está fazendo uma nova alta de 5 dias (Regra 1) - O volume é duas vezes maior do que o volume médio das 20 barras passadas (Regra 2) - Retorno médio das negociações geradas Baseado na Regra 1, no ano passado, é positivo - A mesma estratégia baseada na Regra 2 é rentável Indicador de Vender Simulação de Venda Esta função de Simulação BuySell é quase semelhante ao Indicador de Compra com a diferença de que ele permite especificar uma regra de saída (para o interno Backtesting) e um número mínimo de negócios a considerar para validar o resultado da estratégia. Regra de venda: os retornos comerciais serão calculados com base na regra de compra e venda especificada. Observe que, no Indicador de Compra, a regra de venda foi uma parada de N-Bar. Negociações mínimas: após o teste interno interno (para cada barra), a função verifica o número de negociações e compara-a com esse valor. O número de negociações está abaixo do limite mínimo, então o retorno da estratégia é definido como zero. Exemplo: rule1 close sma (30) buy rule1 e BuySellSim (rule1, rule1, 10, 250) 0 No exemplo acima, a regra de saída da estratégia adaptativa consiste em vender a segurança se a média móvel simples for maior ou igual à Preço próximo. Observe que ao usar 10 como número mínimo de negócios, o simulador ou portfólio nunca entrará em uma nova posição (sem sinal) se houver menos de 10 negócios similares para a segurança no ano passado. Indicador de Estratégia - Negociações vencedoras percentuais para uma regra de negociação Como as anteriores, esse indicador atua como um simulador ou um backtester e retorna uma medida baseada em negócios gerados nas últimas N-barras. A medida que é devolvida por esta função é a porcentagem de negociações vencedoras. As regras de negociação adaptativa podem ser usadas para negociar ações, ETFs, Forex, futuros e quaisquer outros ativos financeiros. Além do indicador anterior, os outros usam os retornos comerciais médios como métricas. Claro, os sistemas de negociação adaptativos podem basear-se em outras métricas, como o retorno anual, a relação Sharpe, a razão Sortino, a redução máxima, o desvio padrão. Tudo o que você precisa fazer é criar novas funções adaptativas ou modificar a fórmula dos existentes.